Gespeichert in:
| Titel: | Integratives Risk-Management derivativer Finanzprodukte unter Einsatz innovativer Informations- und Kommunikationstechnik |
|---|---|
| Von: |
von Jörg Wagner
|
| Person: |
Wagner, Jörg
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| Hauptverfasser: | |
| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
1998
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Inhalt
1 ERSTER TEIL: EINFÃœHRUNG IN DIE PROBLEMSTELLUNG 1
1.1 Einleitung 1
1.2 Begriffsdefinitionen 9
1.3 Thematische Einordnung 21
2 ZWEITER TEIL: GRUNDKONZEPTE DES RISK MANAGEMENT 28
2.1 Ursachen und theoretische Grundlagen des Risk Management
derivativer Finanzinstrumente 28
2.2 Istanalyse des Risk Management 67
2.3 Anforderungen an das Risk Management derivativer Finanz¬
instrumente 105
2.4 Probleme der realen Informationssituation im Risk Management
und Ansätze für Verbesserungsmöglichkeiten 113
3 DRITTER TEIL: EIN MEDIUM ZUM RISK MANAGEMENT 130
3.1 Wissen und Informationen aus der Sicht eines Knowledge
Mediums 131
3.2 Komponenten und Funktionsweise von Knowledge Medien 154
3.3 Konzeption eines Mediums zur Unterstützung des Risk
Management 197
3.4 Einführung von Risikomanagementsystemen auf Basis des
Medienansatzes in Unternehmen 213
3.5 Anwendung der Vorgehensweise anhand eines Beispielmodells243
3.6 Weitere Anwendungspotentiale im Risk Management 252
3.7 Auswirkungen auf die Kultur des Unternehmens 255
4 VIERTER TEIL: SCHLUßBETRACHTUNGEN 257
4.1 Zusammenfassung 257
4.2 Ergebnisse der Arbeit 258
4.3 Einige Gedanken zu Praxisrelevanz und wissenschaftlichem
Erkenntniswert des Themas 259
4.4 Ausblick, weitere Forschungsansätze 260
5 LITERATUR 262
Seite: II
1 ERSTER TEIL: EINFÃœHRUNG IN DIE PROBLEMSTELLUNG 1
1.1 Einleitung 1
1.1.1 Darstellung der Thematik des Risk Managements 1
1.1.1 Problemstellung und Motivation für das Thema 3
1.1.2 Forschungsansatz und Ziele 5
1.1.3 Zielgruppe und Konzept 8
1.2 Begriffsdefinitionen 9
1.2.1 Derivative Finanzinstrumente 9
1.2.2 Zum Begriff Risiko 12
1.2.3 Risk Management 13
1.2.4 Gesamtbanksteuerung 16
1.2.5 Integrative Betrachtung 17
1.2.6 Informations und Kommunikationstechnologie 17
1.3 Thematische Einordnung 21
1.3.1 Der Medienansatz der Universität St. Gallen 21
1.3.1 Verbindung zum St. Galler Managementkonzept und dem
Risk Management 24
2 ZWEITER TEIL: GRUNDKONZEPTE DES RISK MANAGEMENT 28
2.1 Ursachen und theoretische Grundlagen des Risk Management
derivativer Finanzinstrumente 28
2.1.1 Entstehung derivativer Finanzinstrumente 28
2.1.2 Heutiges Geschäftsumfeld 29
2.1.2.1 Bankbegriff und Bankgeschäfte 29
2.1.2.2 Portfolien 30
2.1.2.3 Unternehmenstypen die mit derivativen Finanzinstrumenten handeln31
2.1.2.4 Einflußfaktoren auf den Handel in derivativen Finanzinstrumenten 31
2.1.3 Risikokategorien ^
2.1.3.1 Klassifikation der Risikoarten S4
2.1.3.2 Marktrisiko 36
2.1.3.2.1 Zinsrisiko 36
2.1.3.2.2 Kursrisiko 36
2.1.3.2.3 Währungsrisiko 37
2.1.3.2.4 sonstige Risiken 37
2.1.3.3 Ausfallrisiken 38
2.1.3.4 Liquiditätsrisiken 38
2.1.3.5 Umsystemrisiken 39
2.1.3.5.1 Rechtliches Risiko 39
2.1.3.5.2 Umweltrisiko 40
2.1.3.5.3 Gesellschaftliches Risiko 41
2.1.3.5.4 Ökonomisches Risiko
2.1.3.6 Erfassung der Umsystemrisiken in den Risk Management Systemen42
Seite: III
2.1.4 Betriebliche Notwendigkeiten des Risk Managements 42
2.1.5 Gesetzliche Anforderungen und Auflagen 45
2.1.5.1 Ursachen für gesetzliche Anforderungen und Auflagen 45
2.1.5.2 Vorschläge der G30 und Wesen der Derivativgeschäfte 46
2.1.5.3 Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften 47
2.1.5.4 Kapitaladäquanz 48
2.1.5.5 Empfehlungen des Baseler Ausschusses 49
2.1.5.6 Möglichkeiten der Umsetzung in die Praxis und zukünftige
Anforderungen 50
2.1.6 Risikomessung und Preisbildung 50
2.1.6.1 Portfolio Selection von Markowitz 50
2.1.6.2 Das Capital Asset Pricing Model von Sharpe, Lintner und Mossin 57
2.1.6.3 Arbitrage Price Theory (APT) 59
2.1.6.4 Erweiterungen des CAPM / der APT 61
2.1.6.5 Das Black Scholes Modell 61
2.1.6.6 Sensitivitätskennzahlen: PVBP, Durationsanalyse 63
2.1.6.7 Optionssensitivitäten 65
2.1.7 Einsatz von Derivaten im Risk Management 66
2.2 Istanalyse des Risk Management 67
2.2.1 Risk Management als Führungsaufgabe 67
2.2.2 Modellierung der Geschäfte 71
2.2.2.1 Grundbausteine und Parameter derivativer Finanzinstrumente 71
2.2.2.1.1 Zero Bonds 72
2.2.2.1.2 Forward Rate Agreements 72
2.2.2.1.3 Termingeschäfte und Futures 73
2.2.2.1.4 Swaps 73
2.2.2.1.5 Optionen 74
2.2.2.2 Strukturierte Produkte, Stripping und Replicating 76
2.2.2.3 Die Zinsstrukturkurve 78
2.2.2.4 Einbezug neuer derivativer Finanzinstrumente 80
2.2.3 Ermittlung des Risikos 80
2.2.3.1 Risikoquantifizierung 80
2.2.3.2 Die Volatilität 81
2.2.3.3 Value at Risk 83
2.2.3.4 Gewinnung der Informationen zur Risikoschätzung 86
2.2.3.5 Simulationen, Streß Tests 87
2.2.4 Steuerung des Risikos 88
2.2.4.1 Verteilungen 88
2.2.4.2 Hedging 89
2.2.4.3 Risk Adjusted Performance Measurement (RAPM) 90
2.2.4.4 Limit und Stop Loss Systeme 92
2.2.5 Aufbau des Handelsgeschäftes derivativer Finanzinstrumente in
Banken 94
2.2.5.1 Front Office 94
2.2.5.2 Back Office, Rechnungswesen 95
2.2.5.3 Ãœberwachung und Risk Controlling 95
2.2.6 Architektur des Risk Management 97
2.2.7 Planung, Durchführung und Kontrolle des Risk Management 99
Seite: IV
2.2.7.1 Umsetzung des Risk Management 99
2.2.7.2 Prozeßstufen 10°
2.2.7.3 Zusammenstellung des Portfolios 102
2.2.8 Technische Aspekte beim Aufbau von Risk Management
Applikationen 103
2.3 Anforderungen an das Risk Management derivativer Finanz¬
instrumente 1°5
2.3.1 Internationalität 105
2.3.1.1 Globalisierung des Risk Managements 105
2.3.1.2 Berücksichtigung verschiedener Legal Entities im Handelsgeschäft106
2.3.1.3 Zeitzonenproblematik 106
2.3.1.4 Modellierung der Risk Management Systeme 107
2.3.2 Verbesserung der Aktualität der Informationen 107
2.3.3 Höhere Transparenz durch Erstellung eines Risk Manual 108
2.3.4 Ãœberwindung von Systemgrenzen durch eine integrative Plattform 109
2.3.5 Sicherung und Ausbau des Rating 110
2.3.6 Intensivere Berücksichtigung der zeitlichen Dimension 110
2.3.6.1 Aktualität der Informationen 11°
2.3.6.2 Zum Zukunftsbezug von Informationen im Risk Management 111
2.3.6.3 Planungshorizont H2
2.4 Probleme der realen Informationssituation im Risk Management
und Ansätze für Verbesserungsmöglichkeiten 113
2.4.1 Information Gap im State of the Art 113
2.4.1.1 Organisatorische Betrachtung 113
2.4.1.2 Technische Betrachtung 115
2.4.2 Verfügbarkeit risikorelevanter Informationen 117
2.4.2.1 Verbessertes Informationsretrieval 117
2.4.3 Margenverfall 118
2.4.4 Flexibilität in der Bereitstellung neuer Informationen 118
2.4.5 Anforderungen an die Informations und Wissensversorgung im
Handelsgeschäft 119
2.4.6 Auswirkungen von Verlustrealisationen außerhalb der Bandbreite 120
2.4.7 Ansätze für Verbesserungen der Informations und
Wissensversorgung 121
2.4.7.1 Dezentrale Strukturen und Abbau von Hierarchien 121
2.4.7.2 Wissens und Informationspooling mittels integrierter Systeme 123
2.4.7.3 Integration über Ländergrenzen hinweg 124
2.4.7.4 Bessere Nutzung von Wettbewerbsvorteilen 125
2.4.7.5 Weiterentwicklung der Methoden 125
2.4.7.6 Neudefinition der Geschäftsprozesse 126
2.4.7.7 Kontinuierliche Verbesserung 126
2.4.7.8 Risk Management und Quality Control 127
2.4.7.9 Zukunftsorientierte Wissens und Informationsversorgung 128
Seite: V
3 DRITTER TEIL: EIN MEDIUM ZUM RISK MANAGEMENT 130
3.1 Wissen und Informationen aus der Sicht eines Knowledge
Mediums 131
3.1.1 Wissen 131
3.1.1.1 Definition und Entstehung von Wissen in Unternehmen 131
3.1.1.2 Kommunikation und Repräsentation des Wissens 133
3.1.2 Wissensmanagement 136
3.1.2.1 Aufgaben eines Wissensmanagements 136
3.1.2.2 Der Prozeß und Ziele des Wissensmanagement 137
3.1.3 Informationstechnologie und Semantik 141
3.1.4 Begriffssysteme 142
3.1.5 Funktionsweise und Fähigkeiten von Knowledge Medien 144
3.1.6 Der Mediengedanke und seine Anwendung auf das Risk Management148
3.1.7 Anwendung von Knowledge Medien im Gesamtzusammenhang 152
3.1.8 Steuerung der Informationsverarbeitung 153
3.2 Komponenten und Funktionsweise von Knowledge Medien 154
3.2.1 Generische Architektur 154
3.2.2 Das Knowledge Medium als föderiertes Informationssystem 158
3.2.3 Agentenstrukturen und Systeme 158
3.2.3.1 Agenten und Knowledge Medien 158
3.2.3.2 Charakteristika von Agenten 160
3.2.3.3 Einsatz von Agenten in Knowledge Medien 161
3.2.3.4 Chancen und Risiken des Einsatzes von Agenten für die Intagration
von Information und Kommunikation 163
3.2.4 Informationsobjekte 164
3.2.5 Semantische Netze 167
3.2.6 Einsatz der Q Technologie 168
3.2.6.1 Q Kalkül 169
3.2.6.2 DieQ Sprache 170
3.2.6.3 Q Tabellen 174
3.2.6.4 Vokabulare 175
3.2.6.5 Kalkulation mit Bandbreiten 177
3.2.6.6 Integrating Planning Environment 179
3.2.6.7 ELIAS 182
3.2.7 Leistungsmerkmale von Knowledge Medien auf Basis der
Q Technologie 183
3.2.8 Realisationen von Knowledge Medien 186
3.2.8.1 Net Academy 186
3.2.8.2 EKM 188
3.2.9 Erweiterungen des Medienkonzeptes 190
3.2.9.1 Unternehmensinteme elektronische Märkte für Informationen 190
3.2.9.2 Bezug zum Risk Management 192
3.2.9.3 Preisbildung 193
3.2.9.4 Information Accounting 194
Seite: VII
3.4.5.3 Kosten/Nutzenanalyse des Risk Management 236
3.4.5.3.1 Kostenfaktoren 237
3.4.5.3.2 Nutzenfaktoren 238
3.4.5.4 Integration in ein Gesamtbanksteuerungssystem 239
3.4.6 10 Punkte zum erfolgreichen Betrieb eines Knowledge Mediums
im Risk Management 239
3.4.7 Weiterentwicklungsmöglichkeiten 243
3.5 Anwendung der Vorgehensweise anhand eines Beispielmodells243
3.5.1 Zum Aufbau des Modells 243
3.5.2 Szenario 1: Gegebenes Portfolio, keine Handelsaktivitäten 247
3.5.3 Szenario 2: Gegebenes Portfolio, Handel zur Steuerung von Risiken248
3.5.4 Szenario 3: Gegebenes Portfolio, freier Handel 249
3.5.5 Implementierung 250
3.5.6 Aufbau der weiteren Komponenten des Mediums 251
3.6 Weitere Anwendungspotentiale im Risk Management 252
3.6.1 Risk Benchmarking 252
3.6.2 Frühwarnsysteme 254
3.7 Auswirkungen auf die Kultur des Unternehmens 255
4 VIERTER TEIL: SCHLUßBETRACHTUNGEN 257
4.1 Zusammenfassung 257
4.2 Ergebnisse der Arbeit 258
4.3 Einige Gedanken zu Praxisrelevanz und wissenschaftlichem
Erkenntniswert des Themas 259
4.4 Ausblick, weitere Forschungsansätze 260
5 LITERATUR 262
Seite: IX
III Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 1: Ziele der Arbeit in Form eines interdependenten Netzwerks 7
Abbildung 1 2: Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile beim Einsatz von
Derivaten 10
Abbildung 1 3: Risk Management 14
Abbildung 1 4: Kommunikationsprozeß nach Stähle 20
Abbildung 1 5: St. Galler Management Konzept mit Fokus Risk Management 26
Abbildung 2 1: Kritische Erfolgsfaktoren des Risk Management 32
Abbildung 2 2: Risikofaktoren 35
Abbildung 2 3: Erwartungswert und Abweichung bei Renditen 52
Abbildung 2 4: Risikominimierung durch Diversifikation 54
Abbildung 2 5: Efficient Frontier 56
Abbildung 2 6: Kapitalmarktlinie 58
Abbildung 2 7: Risk Management Strategie im St. Galler Management Konzept.... 68
Abbildung 2 8: Finanzwirtschaftliche Ziele nach Eilenberger 70
Abbildung 2 9: Grundstruktureines einfachen Zinsswaps 74
Abbildung 2 10: Risikoprofile von Call und Put Optionen 75
Abbildung 2 11: Beispiel Zinsstrukturkurve mit 15 J. Laufzeit und normalem Veriauf78
Abbildung 2 12: Volatilität zweier Finanzinstrumente 82
Abbildung 2 13: Value at Risk 84
Abbildung 2 14: Schematische Darstellung eines Perfect Hedge 90
Abbildung 2 15: Architektur des Handelsgeschäftes mit angegliedertem Risk
Management 98
Abbildung 2 16: Der Prozeß des Risk Managements 100
Abbildung 2 17: Technische Architektur der Systeme und der
Informationsbeschaffung im Risk Management 104
Abbildung 2 18: Zukünftige Marktwertentwicklung eines Portfolios 112
Abbildung 3 1: Wissensentstehung 132
Abbildung 3 2: Der Prozeß des Wissensmanagements 139
Abbildung 3 3: Semantisches Dreieck 142
Abbildung 3 4: Strukturelle Komponenten eines Knowledge Mediums 145
Abbildung 3 5: Knowledge Medien vs. traditionelle Betrachtungsweise 147
Abbildung 3 6: Risk Management unterstützendes Medium 151
Abbildung 3 7: Beschreibungssystematik 154
Abbildung 3 8: Architektur eines Knowledge Mediums 155
Abbildung 3 9: Charakteristik von Agenten 160
Abbildung 3 10: Agenten in Knowledge Medien 162
Abbildung 3 11: Informationsobjekt 165
Abbildung 3 12: Ebenen der Q Sprache 171
Abbildung 3 13: Strukturbaum 173
Abbildung 3 14: Sigma und 2 Sigma Bandbreiten um den Mittelwert 178
Abbildung 3 15: Aufbau der IPE Architektur 181
Abbildung 3 16: Schematischer Ablauf einer ELIAS Anfrage 182
Abbildung 3 17: ELIAS Anwendung im Risk Management 183
Abbildung 3 18: Informationsprozesse unter Einsatz der auf der Q Technologie
aufbauenden Software 185
Seite: X
Abbildung 3 19: Logische Architektur des Net Academy Knowledge Mediums 187
Abbildung 3 20: Konzept des Enterprise Knowledge Medium 189
Abbildung 3 21: Informationslebenszyklus am Beispiel Marktrisikoinformationen.. 195
Abbildung 3 22: Einführung des Information Accounting 196
Abbildung 3 23: Infonnationstechnische und fachliche Komponenten eines
Knowledge Mediums für das Risk Management 198
Abbildung 3 24: Modellbildungsprozeß 201
Abbildung 3 25: Wertschöpfungskette des Risk Management Mediums 203
Abbildung 3 26: Architektur des Knowledge Mediums zur Unterstützung des Risk
Managements im Würfelmodell 204
Abbildung 3 27: Unternehmensweiter Verbund von Knowledge Medien 206
Abbildung 3 28: Beispiel einer Applikationsarchitektur eines Knowledge Mediums für
das Risk Management derivativer Finanzinstrumente 208
Abbildung 3 29: Vorgehensmodell zur Einführung eines Knowledge Mediums zum
Risk Management 215
Abbildung 3 30: Organisationseffizienz 218
Abbildung 3 31: 6W Modell des Medien Managements 220
Abbildung 3 32: Beispiel eines Vokabulars zum Risk Management 224
Abbildung 3 33:10 Aspekte zur Unterstützung des Betriebs eines Knowledge
Mediums 240
Abbildung 3 34: Modellierung des Beispiels im IPE Modeller 245
Abbildung 3 35: Vokabular im IPE 246
Abbildung 3 36: Eingabe des Verkaufswertes und der Ausfallrate 247
Abbildung 3 37: Eingabe der Portfoliobestände und Bewertung der Handelsobjekte248
Abbildung 3 38: Simulation von steuernden Handelsaktivitäten 249
Abbildung 3 39: Risk Benchmarking 253
IV Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 1: Vor und Nachteile von börsengehandelten und OTC Finanzderivaten 11
Tabelle 2 1: Portfoliostufen •¦•••30
Tabelle 2 2: Positive und negative Auswirkungen der Trends im Derivativgeschäft. 33
Tabelle 2 3: Beispielwerte 53
Tabelle 2 4: Renditen und Standardabweichungen im Zwei Wertpapier Fall 53
Tabelle 2 5: Variationen strukturierter Produkte Tabelle 2 6: Dezentraler vs. zentraler Ansatz im Risk Management z
Tabelle 3 1: Q Tabelle 174
Tabelle 3 2: Exemplarische Alternativen für verschiedene Fragestellungen aus dem
Bereich des Risk Management Tabelle 3 3: Betriebswirtschaftliche Zieldefinition für ein Knowledge Medium zum
Risk Management ^27
Tabelle 3 4: Beispiele für Business Rules im Risk Management „
Tabelle 3 5: Erstellung von Meilensteinen
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