Verfügbarkeit: Finanzmarktstatistik :: Universität Regensburg

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Bibliographische Detailangaben
Titel:	Finanzmarktstatistik mit 35 Tabellen
Von:	Friedrich Schmid ; Mark Trede
Person:	Schmid, Friedrich 1947- Verfasser aut Trede, Mark
Hauptverfassende:	Schmid, Friedrich 1947- (VerfasserIn), Trede, Mark (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2006
Notation:	QK 600 QK 620 QP 890 SK 980
Schlagwörter:	Statistische Analyse Kapitalmarktforschung Rendite Finanzmathematik Statistik Wertpapieranalyse Stochastisches Modell Wertpapier Kapitalmarkt Aktienindex
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Umfang:	IX, 267 S. graph. Darst. 235 mm x 155 mm
ISBN:	3540277234 9783540277231

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adam_text	Inhaltsverzeichnis Kurse und Renditen....................................... 1 1.1 Kurse.................................................. 1 1.2 Renditedefinitionen...................................... 3 1.3 Kursbereinigung......................................... 8 1.4 Indizes................................................. 9 1.5 Stilisierte Fakten von Renditen............................ 12 1.6 Literaturhinweise........................................ 15 Univariate Renditeverteilungen............................ 17 2.1 Zufallsvariable und ihre Verteilung......................... 17 2.2 Maße zur Charakterisierung von Renditeverteilungen......... 24 2.2.1 Lagemaße........................................ 26 2.2.2 Streuungsmaße, Risikomaße......................... 28 2.2.3 Schiefe und Kurtosis............................... 31 2.2.4 Statistische Inferenz für Erwartungswert und Varianz von Renditen..................................... 35 2.3 Parametrische Verteilungsmodelle......................... 38 2.3.1 Exkurs: Statistische Schätzmethoden................. 39 2.3.2 Normalverteilung.................................. 43 2.3.3 Mischungen von Normalverteilungen................. 49 2.3.4 i-Verteilung..................:.................... 53 2.3.5 Stabile Verteilungen............................... 56 2.3.6 Modellierung der Flanken von Renditeverteilungen und extremer Ereignisse............................ 58 2.4 Literaturhinweise........................................ 63 Multivariate Renditeverteilungen.......................... 65 3.1 Gemeinsame Verteilung von Renditen...................... 65 3.1.1 Gemeinsame Verteilungsfunktion und gemeinsame Dichtefunktion.................................... 66 3.1.2 Randverteilungen und bedingte Verteilungen.......... 66 VIII 3.1.3 Grafische Darstellungen............................ 69 3.2 Maßzahlen gemeinsamer Renditeverteilungen................ 72 3.2.1 Erwartungswertvektor............................. 73 3.2.2 Kovarianzmatrix.................................. 75 3.2.3 Korrelationsmatrix................................ 78 3.2.4 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix bei aniñen 3.2.5 RangkorrelationskoefBzient und 3.3 Multivariate parametrische Verteilungsmodelle.............. 85 3.3.1 Multivariate Normalverteilung...................... 85 3.3.2 Elliptische Verteilungen............................ 93 3.4 3.4.1 Grundbegriffe..................................... 97 3.4.2 Statistik für 3.5 Literaturhinweise........................................109 4 Einführung in die stochastischen Prozesse.................111 4.1 Grundbegriffe...........................................111 4.2 Stationarität und Ergodizität.............................113 4.3 WMte-Noise-Prozesse und 4.4 4.5 ARMA-Prozesse.........................................128 4.5.1 Der 4.5.2 4.5.3 Autoregressive Prozesse..........,.................131 4.5.4 Invertierbarkeit...................................135 4.5.5 ARMA-Prozesse und ARIMA-Prozesse...............137 4.5.6 Behandlung deterministischer Komponenten..........139 4.6 Statistische Schätzung von ARMA-Prozessen................139 4.6.1 Methode der kleinsten Quadrate ....................140 4.6.2 Methode der Momente.............................142 4.6.3 Maximum-Likelihood-Schätzung.....................143 4.6.4 Bestimmung der Lag-Länge.........................144 4.6.5 Empirische Beispiele...............................146 4.7 Literaturhinweise........................................149 5 Die 5.1 InformationserBzienz und Random-Walk-Hypothese..........151 5.2 Cowles-Jones-Test.......................................153 5.3 Runs-Test..............................................155 5.4 Portmanteau-Test.......................................156 5.5 Varianz-Quotienten-Test..................................159 5.6 Einheitswurzel-Test......................................162 5.7 Ergänzungen............................................163 5.8 Literaturhinweise........................................165 Inhaltsverzeichnis 6 Volatilität.................................................167 6.1 Volatilitäten empirischer Renditezeitreihen..................167 6.2 ARCH-Prozesse.........................................169 6.2.1 Definition und Eigenschaften........................169 6.2.2 Schätzung eines 6.2.3 Der AÄCiT(p)-Prozess.............................173 6.3 GARCH-Prozesse........................................175 6.3.1 Definition und Eigenschaften........................175 6.3.2 Schätzung eines GABCH(p, g)-Prozesses.............180 6.4 EGAROH- und TGARCH-Prozesse........................182 6.5 Stochastische Volatilität..................................186 6.6 Literaturhürweise........................................194 7 Das CAPM-Modell........................................195 7.1 Portfolio-Theorie........................................195 7.1.1 Ohne risikolose Anlage.............................195 7.1.2 Mit risikoloser Anlage..............................203 7.2 Statistische Inferenz für das CAPM........................208 7.2.1 Schätzung........................................208 7.2.2 Test des Achsenabschnitts..........................213 7.2.3 Querschnittsregression.............................217 7.2.4 Test auf Stabilität der Betas........................219 7.2.5 Black-Version.....................................224 7.3 Performance-Messung....................................228 7.3.1 Sharpe-Ratio.....................................229 7.3.2 Treynor-Ratio.....................................230 7.3.3 7.3.4 Treynor-Black-Maß................................231 7.3.5 Die risikobereinigte Performance....................232 7.4 Der parametrische 7.5 Literaturhinweise........................................238 8 Stochastische Dominanz...................................239 8.1 Stochastische Dominanz erster Ordnung....................239 8.2 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung...................241 8.3 Stochastische Dominanz dritter Ordnung...................243 8.4 Weitere Dominanzbegriffe................................245 8.5 Überprüfung von Dommanzbeziehungen....................245 8.6 Tests auf stochastische Dominanz..........................249 8.7 Literaturhinweise........................................251 Literatur......................................................253 Index..........................................................263 Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispiels¬ weise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissen¬ schaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grund¬ studium vermittelt werden.
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