Holdings: Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen

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Title:	Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
From:	Carsten S. Wehn
Person:	Wehn, Carsten 1975- Verfasser aut
Main Author:	Wehn, Carsten 1975- (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Aachen Shaker 2005
Series:	Berichte aus der Mathematik
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adam_text	BERICHTE AUS DER MATHEMATIK CARSTEN S. WEHN ANSAETZE ZUR VALIDIERUNG VON MARKTRISIKOMODELLEN SYSTEMATISIERUNG, ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN UND GRENZEN DER VERFAHREN SHAKER VERLAG AACHEN 2005 INHALTSVERZEICHNIS KURZZUSAMMENFASSUNG V ABSTRACT VII VORWORT UND DANKSAGUNG IX INHALTSVERZEICHNIS XI 1 EINLEITUNG 1 1.1 HINTERGRUND UND GEGENSTAND 1 1.2 AUFBAU DER ARBEIT 4 2 RISIKOMESSUNG ALS TEIL DES RISIKOSTEUERUNGSPROZESSES 7 2.1 CHANCEN UND RISIKEN IM BANKBETRIEB 8 2.2 STILISIERTER RISIKOSTEUERUNGSPROZESS 8 2.3 ANFORDERUNGEN AN KAPITALAJLOKATION UND RISIKOMESSUNG 12 2.4 BESCHREIBUNG DES METAMODELLS 15 3 RISIKOMASSE IM RAHMEN DER RISIKOMESSMETHODE 25 3.1 KOHAERENZ VON RISIKOMASSEN 25 3.2 MODELLFREIE RISIKOMASSE 29 3.3 VARIANZ UND VOLATILITAET 34 XI INHETLTSVERZEICHNIS 3.4 VALUE-AT-RISK 36 3.4.1 ANALYTISCHE VERFAHREN 37 3.4.2 HISTORISCHE SIMULATION 47 3.4.3 MONTE-CARLO-SIMULATION 50 3.5 EXPECTED SHORTFALL 51 3.6 MAXIMUM LOSS 53 3.7 LOWER PARTIAL MOMENTS 56 3.8 ZUSAMMENFASSUNG 59 4 VERFAHREN ZUR VALIDIERUNG VON RISIKOMODELLEN 61 4.1 GEGENSTAND DER VALIDIERUNG 62 4.2 VALIDIERUNG VON DICHTE- UND INTERVALLPROGNOSEN 64 4.3 GUETEKRITERIEN FUER PROGNOSEN 72 4.4 ANWENDUNG STATISTISCHER TESTS ZUR VALIDIERUNG 77 4.4.1 DER BASELER AMPELANSATZ 77 4.4.2 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TESTS (LQT) 80 4.4.3 ANPASSUNGSTESTS UND TESTS AUF UNABHAENGIGKEIT 89 4.4.4 WUERDIGUNG DER TESTS 93 4.5 EXPLORATIVE METHODEN ZUR MODELL VALIDIERUNG 98 4.5.1 GRAPHISCHE VERFAHREN . . . 98 4.5.2 BEWERTUNGSKENNZAHLEN ALS DESKRIPTIVE MITTEL DER VALIDIERUNG . 106 4.5.3 WUERDIGUNG DER EXPLORATIVEN METHODEN 108 4.6 ERWEITERUNGEN FUER DEN PORTFOLIOBAUM 110 5 GRENZEN DER VALIDIERUNGSVERFAHREN 115 5.1 STILISIERTE PROZESSE FUER DIE PORTFOLIOGEWINNE UND -VERLUSTE 116 5.1.1 KONVERGENZSTUDIE UND ANALYSE DER ASYMPTOTIK 120 5.1.2 SIMULATIONSERGEBNISSE FUER STILISIERTE PROZESSE 124 5.1.3 GRENZWERTSAETZE FUER SERIELL ABHANGIGE ZUFALLSVARIABLEN 136 XII INHALTS VERZEICHNIS 5.2 STILISIERTE GRENZFAELLE FUER TYPISCHE RISIKOMESSMETHODEN 136 5.2.1 KONVERGENZSTUDIE UND ANALYSE DER ASYMPTOTIK 138 5.2.2 AUSWIRKUNGEN DER ANNAHME STILISIERTER PROZESSE FUER RF . . . . 139 5.3 VARIATIONEN DER AUSWAHL DER MODELLVARIABLEN 148 5.3.1 KONZEPTION DER EMPIRISCHEN ANALYSEN 148 5.3.2 AUSGEWAEHLTE ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN ANALYSEN 150 5.4 ZUSAMMENFASSUNG UND WUERDIGUNG 155 6 WEITERE ASPEKTE DER MODELLVALIDIERUNG 157 6.1 ROBUSTHEIT DES RISIKOMODELLS 157 6.2 UMGANG MIT MODELLRISIKO 158 6.3 GRENZEN IN DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG 163 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 165 A ELEMENTARE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 169 A.L STATISTISCHE TESTS 169 A.2 STOCHASTISCHE PROZESSE UND ZEITREIHENANALYSE 173 A.3 WEITERE MATHEMATISCHE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 179 B MUSTERPORTFOLIO ZUR EMPIRISCHEN ANALYSE 181 B.L ZUSAMMENSTELLUNG DES MUSTERPORTFOLIOS 181 B.2 SENSITIVITAETSANALYSE DES MUSTERPORTFOLIOS 188 SYMBOLVERZEICHNIS 191 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 198 TABELLENVERZEICHNIS 200 SACHVERZEICHNIS 201 LITERATURVERZEICHNIS 206 XIII
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