Holdings: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

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Title:	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung
From:	Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn
Person:	Martin, Marcus R. W. 1972- Verfasser aut Reitz, Stefan Wehn, Carsten 1964- 1975- Sonstige
Main Author:	Martin, Marcus R. W. 1972- (Author)
Format:	Electronic eBook
Language:	German
Published:	Wiesbaden Springer Spektrum 2014
Edition:	2., überarb. und erw. Aufl.
Notation:	QK 320 QK 660 SK 980
Subjects:	Mathematisches Modell Kreditderivat Lehrbuch
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adam_text	KREDITDERIVATE UND KREDITRISIKOMODELLE / MARTIN, MARCUS R.W. : 2014 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS MAERKTE UND PRODUKTE MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS UND ARBITRAGETHEORIE PORTFOLIOMODELLE BEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN MATHEMATISCHER ANHANG: ZUFALLSVARIABLEN UND STOCHASTISCHE PROZESSE STOCHASTISCHE DIFFERENZIALGLEICHUNGEN UND STOCHASTISCHE INTEGRATION ABHAENGIGKEITSSTRUKTUREN VON ZUFALLSVARIABLEN KREDITDERIVATE: WEITERE PRODUKTBEISPIELE DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. KREDITDERIVATE UND KREDITRISIKOMODELLE / MARTIN, MARCUS R.W. : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT EIN EINFUEHRENDES MATHEMATISCHES LEHRBUCH IN DIE MODERNE MODELLIERUNG VON KREDITRISIKEN, DAS SICH AN STUDIERENDE UND PRAKTIKER RICHTET. ERSTMALIG GESCHIEHT DIES IN DER VORLIEGENDEN ZWEITEN, UEBERARBEITETEN AUFLAGE EXPLIZIT VOR DEM HINTERGRUND DER AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN UND FOLGEN DER FINANZKRISE IN LEHRBUCHFORM. DIE AUTOREN GEHEN DAZU EINEN MITTELWEG ZWISCHEN – TEILS NOCH INTENSIV DISKUTIERTER – THEORIE UND PRAKTISCHER ANWENDUNG VON KREDITDERIVATEN UND KREDITRISIKOMODELLEN. FUER PRAKTIKER BIETET DAS WERK EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER METHODISCHEN GRUNDLAGEN IHRER TAEGLICHEN ARBEIT, Z.B. IN BEZUG AUF DIE IMPLEMENTIERUNG VON KREDITRISIKOMESSSYSTEMEN ODER DEN EINSATZ UND DIE QUOTIERUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) VOR UND NACH DEM SMALL BANG VON 2009. DARUEBER HINAUS FINDEN STUDIERENDE UND PRAKTIKER ABER AUCH EINE ERSTE EINFUEHRUNG IN DIE MEHRKURVENBEWERTUNG VON ZINSSWAPS ODER DEN MATHEMATISCHEN HINTERGRUND VON BEWERTUNGSANPASSUNGEN WIE Z.B.CREDIT VALUATION ADJUSTMENTS (CVA). DERINHALT MAERKTE UND PRODUKTE - ARBITRAGETHEORIE - PORTFOLIOMODELLE - BEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN- MATHEMATISCHER ANHANG: GRUNDLAGEN DER STOCHASTISCHEN ANALYSIS - JUMP DIFFUSION PROZESSE - COPULAS DIE ZIELGRUPPEN STUDIERENDE DER FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK, PRAKTIKER AUS BANKEN UND SPARKASSEN DIE AUTOREN PROF. DR. MARCUS R.W. MARTIN LEHRT FINANZMATHEMATIK UND STOCHASTIK AN DER HOCHSCHULE DARMSTADT, AN DERER AUCHFACHKOORDINATOR FUER FINANZMATHEMATIK DES COMPETENCE CENTER STOCHASTICS AND OPERATIONS RESEARCH (CCSOR) IST. ZUVOR WAR ER ALS LEITER BANKAUFSICHTLICHER PRUEFUNGEN UND LEITER DES FACHBEREICHS FUER RISIKOMODELLE UND RATINGVERFAHREN BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK TAETIG. ER IST AUCH ALS TRAINER UND BERATER IN DER PRAXIS TAETIG. PROF. DR.STEFAN REITZ IST NACH SEINER TAETIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK IM BEREICH DER BANKENAUFSICHT PROFESSOR FUER WIRTSCHAFTS- UND FINANZMATHEMATIK AN DER HOCHSCHULE FUER TECHNIK IN STUTTGART UND AUSSERDEM ALS TRAINER UND BERATER IN BANKAUFSICHTLICHEN FRAGEN TAETIG. DR. CARSTEN S. WEHN LEITET BEI DER DEKABANK DIE EINHEIT RISIKOMODELLE, WO ER U.A. DIE METHODISCHE WEITERENTWICKLUNG ADAEQUATER BANKINTERNER PORTFOLIOMODELLE FUER MARKT- UND KREDITRISIKEN VERANTWORTET. ZUVOR WAR ER BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK FUER DIE LEITUNG UND DURCHFUEHRUNG BANKAUFSICHTSRECHTLICHER PRUEFUNGEN QUANTITATIVER RISIKOMODELLE ZUSTAENDIG. ER HAELT SEIT EINIGEN JAHREN IM RAHMEN EINES LEHRAUFTRAGS VORLESUNGEN IN FINANZMATHEMATIK. DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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